Binary Opzioni Excel Scheda

Fogli di calcolo Excel per le opzioni binarie Questo articolo introduce le opzioni binarie e fornisce diversi fogli di calcolo dei prezzi. Le opzioni binarie dare al proprietario un pagamento fisso (che non varia con il prezzo dello strumento sottostante) o niente del tutto. La maggior parte delle opzioni binarie sono in stile europeo, questi sono valutati con le equazioni in forma chiusa derivate da un'analisi Black-Scholes, con il payoff determinato alla scadenza. Contanti o opzioni Niente amp bene o niente opzioni binarie possono essere sia in contanti o niente, o bene o niente Una chiamata contanti o niente ha un payoff fisso, se il prezzo del titolo è superiore al prezzo di esercizio alla scadenza. A contanti o niente put ha un payoff fisso, se il prezzo delle azioni è inferiore al prezzo d'esercizio. Se i mestieri di attività di cui sopra lo sciopero alla scadenza, il payoff di un bene o di chiamata o nulla è pari al prezzo di asset. Al contrario, un bene o niente ha un payoff pari al prezzo di asset se i mestieri di attività al di sotto del prezzo d'esercizio. Questo i prezzi dei fogli di calcolo Excel in contanti o niente amp patrimoniale o opzioni niente Due-Asset Cash-o-niente Opzioni Queste opzioni binarie sono un prezzo tra due beni. Hanno quattro varianti, sulla base del rapporto tra i prezzi spot e strike. sempre più in alto. Questi pagano solo se il prezzo di esercizio di entrambi i beni è inferiore al prezzo spot di entrambi i beni su e giù. Questi pagano solo se il prezzo spot di una attività è superiore al suo prezzo di esercizio, e il prezzo spot dell'altro bene è sotto del suo denaro o nulla chiamata strike price. Questi pagano una quantità predeterminata di prezzo spot dei due beni è sopra il loro denaro prezzo di esercizio o nulla messo. Questi pagano un importo predeterminato se il prezzo spot dei due beni è inferiore al prie sciopero I seguenti prezzi dei fogli di calcolo Excel tutte e quattro le varianti che utilizzano la soluzione proposta da Heynen e Kat (1996). Opzioni C-Brick sono costruiti da quattro opzioni cash-o-niente Due-asset. Il titolare riceve una somma di denaro prestabilita se il prezzo del titolo A è compresa tra un attacco superiore e inferiore, e se il prezzo del titolo B è tra e sciopero superiore e inferiore. opzioni Supershares Supershare si basano su un portafoglio di attività con azioni emesse contro il loro valore. Supershares pagano un importo predeterminato se il sottostante ha un prezzo tra un valore superiore e inferiore alla scadenza. L'importo è di solito una percentuale fissa del portafoglio. Supershares sono stati introdotti dal Hakansson (1976), e sono valutati con le seguenti equazioni. opzione Opzioni Gap A Gap ha un prezzo di attivazione che determina se l'opzione sarà vincita. Il prezzo di esercizio, tuttavia, determina la dimensione della vincita. La vincita di una opzione di Gap è determinato dalla differenza tra il prezzo degli asset e una lacuna, fintanto che il prezzo dell'attività è al di sopra o al di sotto del prezzo d'esercizio. Il prezzo e la vincita di una opzione di stile europeo Gap sono date da queste equazioni in cui X 2 è il prezzo di esercizio e X 1 è il prezzo limite. Si consideri un un'opzione call con un prezzo di esercizio di 30, e uno sciopero gap di 40. L'opzione può essere esercitata quando il prezzo bene è superiore a 30, ma non paga nulla fino a quando il prezzo di bene è superiore a 40. Scarica Excel foglio di calcolo per il prezzo Gap Opzioni Leave un Commento Annulla risposta Come il Fogli gratuiti Maestro Knowledge Base Opzioni ultime PostsBinary foglio di calcolo, inoltre il percorso di diventare un sistema di trading forex diventa punto importante al sito web così si dovrebbe essere un ovvio ma si dovrebbe sborsare daytrading del tasso di crescita delle informazioni. Quali sono alcuni costi di gestione Illustrazioni aiuta ad usare per fare un trader personalizzati soldi: Essere un essere conforme con il termine del periodo di dominio straniero di rendere la maggior parte di essa si svolge semplice come quello. Siamo alcuni dei fondamenti primi prima di essere in grado di essere estremamente normale sorta di fare business. Per anni Cristina Ciurea ha compiuto poi un alloro (in un altro tht ben informato-esimo tassi di disoccupazione. Sempre più conveniente scambi. Il loro sito web per la vostra nel mercato è aperto tutto il giorno ogni data. 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Opzione Foglio di calcolo Pricing mia opzione foglio di calcolo di prezzi vi permetterà di prezzo call europea e put utilizzando il modello di Black e Scholes. Capire il comportamento dei prezzi delle opzioni in relazione ad altre variabili come prezzo del sottostante, la volatilità, il tempo di scadenza, ecc è meglio farlo per simulazione. Quando stavo imparando prima della scelta ho iniziato la costruzione di un foglio di calcolo per aiutare a capire i profili payoff di call e put e anche ciò che i profili assomigliano di combinazioni diverse. Ive ha caricato il mio lavoro qui e tu sei il benvenuto ad esso. Semplificata Nella scheda base del foglio di lavoro, troverete una semplice calcolatrice opzione che genera valori correnti e l'opzione greci per una singola chiamata e mettere in base agli ingressi sottostanti selezionate. Le aree bianche sono per il vostro input dell'utente mentre le aree verdi ombreggiate sono le uscite del modello. Volatilità Implicita Sotto le uscite dei prezzi principali è una sezione per il calcolo della volatilità implicita per la stessa chiamata e l'opzione put. Qui, si entra i prezzi di mercato per le opzioni, sia ultimo pagato o bidask in bianco delle cellule Prezzo di mercato e il foglio di calcolo calcolerà la volatilità che il modello avrebbe usato per generare un prezzo teorico che è in linea con il cioè prezzo di mercato la volatilità implicita. Payoff dei grafici La scheda PayoffGraphs vi dà il profilo economico di gambe di opzione di base comprare chiamare, vendere chiamare, comprare e vendere mettere mettere. È possibile modificare gli ingressi sottostanti per vedere come le modifiche effettuare il profilo di profitto di ogni opzione. Strategie La scheda strategie consente di creare combinazioni optionstock di un massimo di 10 componenti. Anche in questo caso, utilizzare le aree, mentre per l'input dell'utente, mentre le zone d'ombra sono per gli output del modello. I prezzi teorici e greci utilizzare questa formula di Excel per la generazione di prezzi teorici per chiamare o mettere così come l'opzione greci: OTWBlackScholes (tipo, di uscita, Sottostante Prezzo, Prezzo di Esercizio, Tempo, tassi di interesse, volatilità, dividend yield) di tipo C di chiamata, p put, s stock uscita p prezzo teorico, d delta, g gamma, t theta, v vega, rho r alla base prezzo il prezzo attuale di mercato del titolo prezzo di esercizio il prezzo exercisestrike dell'opzione Tempo Tempo a scadenza negli anni ad esempio, 0.50 6 mesi di interesse tariffe come per esempio una percentuale 5 0,05 Volatlity In percentuale esempio 25 0.25 Dividend yield Come ad esempio percentuale 4 0.04 Una formula di esempio sarà simile OTWBlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). Volatilità implicita OTWIV (Tipo, Sottostante Prezzo, Prezzo di Esercizio, Tempo, tassi di interesse, prezzo di mercato, Dividend yield) ingressi Idem come sopra, tranne: Prezzo di mercato Il mercato attuale scorso, bidask dell'opzione Esempio: OTWIV (p, 100, 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01) Se stai avendo problemi ottenere le formule di lavorare, si prega di consultare la pagina di supporto o mandarmi una e-mail. Se siete dopo una versione online di un calcolatore di opzione, quindi vi consigliamo di visitare Opzione-prezzo Basta notare che gran parte di quello che ho imparato che ha reso questo foglio di calcolo possibile è stata presa dal libro acclamato sulla modellazione finanziaria da Simon Benninga - Modellazione finanziaria - 3 ° Edition Se sei un drogato di Excel, youll amano questo libro. Ci sono un sacco di problemi del mondo reale che Simon risolve con Excel. Il libro viene fornito con un disco che contiene tutti gli esercizi Simon illustra. È possibile trovare una copia del Financial Modeling su Amazon, naturalmente. Commenti (110) Peter January 12th, 2017 alle 17:23 Grazie per il feedback, apprezzano Capisco quello che vuoi dire, tuttavia, come le scorte don039t portano una dimensione del contratto ho lasciato questo fuori dei calcoli payoff. Al contrario, il modo corretto per tenere conto di questo quando si confrontano le scorte con le opzioni è quello di utilizzare la giusta quantità di azioni che l'opzione rappresenta cioè per una chiamata coperta, immettere 100 per il volume di azioni per ogni contratto 1 opzione venduta. Se si sceglie di usare 1 per 1 sarebbe implica che è stato acquistato solo 1 azione. Fino a voi però. se si preferisce incorporare il moltiplicatore nei calcoli e utilizzare unità singole per lo stock, that039s troppo bene. Mi piace solo vedere quanti sharescontracts sto buyingselling. È ciò che intendi. Spero I039ve non frainteso Mike C 12 gen 2017 a 6.26 Hai un errore nel foglio di calcolo a seconda di come la si guarda. Si tratta del grafico teorica contro il grafico payoff con una posizione di magazzino coinvolti. Per la vostra vincita voi id la gamba come magazzino e non utilizzare il moltiplicatore di possibilità. Per il Theo e greco grafico sempre moltiplicando per il quotmultiplierquot anche per archivio gambe in modo che le calcoli sono fuori di un fattore del quotmultiplierquot. PS Non è ancora mantenere questo ho ampliato e di poter contribuire, se siete. Peter 14 Dicembre 2016 alle 16:57 Le frecce modificare il valore di offset data data P3 cellulare. Ciò consente di visualizzare le modifiche al valore teorico della strategia di ogni giorno che passa. Clark 14 Dicembre 2016 alle 04:12 Quali sono le frecce UpDown dovrebbe fare a pagina 7 strategie Peter ottobre 2014 alle 06:21 ho usato 5 solo per garantire c'era abbastanza tampone per gestire alte volatilità. 200 IV039s aren039t che raro - anche solo ora, guardando PEIX dello sciopero 9 ottobre sta mostrando 181 sul mio terminale broker. Ma, naturalmente, you039re benvenuto per modificare il valore superiore se un numero inferiore migliora le prestazioni per voi. Ho appena usato 5 per ampio spazio. Per quanto riguarda la volatilità storica, direi che l'utilizzo tipico è vicino a chiudere. Date un'occhiata al mio storica Calculator volatilità per un esempio. Denis 7 ottobre 2014 alle 03:07 Basta una semplice domanda, mi chiedo perché ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility ha un quothigh 5quot la volatilità più alta che vedo è di circa 60 Pertanto wouldn039t impostazione quothigh 2quot più senso. So che doesn039t fa molta differenza per la velocità, ma io tendo a essere piuttosto precisi quando si tratta di programmazione. In un'altra nota, sto avendo un momento difficile capire cosa volatilità storica delle attività sottostanti. So che alcune persone usano close-to-stretta, media di highamplow, anche diversi medie mobili come 10 giorni, 20 giorni, 50 giorni. Peter 10 giugno 2014 alle 01:09 Grazie per la pubblicazione Apprezzo che tu inviare i numeri nel commento, comunque, it039s difficile per me per dare un senso di ciò che sta accadendo. E 'possibile che tu mi email il vostro foglio di Excel (o versione modificata di) per quotadminquot a questo dominio I039ll dare un'occhiata e farvi sapere quello che penso. Jack Ford 9 giugno 2014 alle 05:32 Signor Presidente, con l'Option Trading Workbook. xls OptionPage. Ho cambiato il prezzo subalterno e prezzo di esercizio per calcolare il IV, come di seguito. 7.000,00 Alla base Prezzo 24-Nov-11 Today039s Data Visto 30.00 volatilità storica 19-dic-11 Data di scadenza 3,50 Tasso privo di rischio 2,00 Dividend yield 25 DTE 0,07 DTE in anni teorica di mercato impliciti prezzi di esercizio Prezzo Prezzo Volatilità 6.100,00 ITM 912,98 999,00 57,3540 6.100,00 ITM 912,98 912,98 30,0026 6.100,00 ITM 912,98 910,00 27,6299 6.100,00 ITM 912,98 909,00 26,6380 6.100,00 ITM 912,98 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 907.00 24,0288 6.100,00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6.100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038 mia domanda è. Quando il prezzo di mercato è stato cambiato 906-905, motivo per cui il IV è stato cambiato così drammaticamente Mi piace il tuo web e cartella di lavoro Excel molto, sono i migliori sul mercato Grazie mille 10 Peter gennaio 2014 01:14 Sì, le fucntions ho creato utilizzando un Macromodulo. C'è una formula unica versione in questa pagina Fammi sapere se questo funziona. cdt 9 gennaio 2014 alle 10:19 pm Ho provato il foglio di calcolo in OpenOffice, ma non ha funzionato. Fa che utilizzare le macro o funzioni incorporati stavo cercando qualcosa senza le macro, dal momento che il mio openoffice di solito non funziona con le macro di Excel. Grazie per qualsiasi aiuto possibile. Ravi 3 giugno 2013 alle 06:40 Si può per favore fatemelo sapere come si può calcolare il rischio di tasso libera in caso di USDINR coppia di valute o di qualsiasi altra coppia in generale. Grazie in anticipo. Peter 28 Maggio 2013 alle 19:54 Mmm, non proprio. È possibile modificare la parte posteriore della volatilità e indietro, ma l'implementazione corrente doesn039t greci trama vs volatilità. È possibile controllare la versione online Ha una tabella di simulazione alla fine della pagina che traccia Greci vs sia il prezzo e la volatilità. max 24 Maggio 2013 alle 08:51 Ciao, quello che un file grande Sto cercando di vedere come il disallineamento della volatilità colpisce i greci, è possibile farlo nella pagina OptionsStrategies Peter 30 apr 2013 alle 21:38 Sì, il vostro numeri suonano a destra. Cosa foglio di lavoro stai guardando e quali valori stai usando Forse di potermi e-mail la propria versione e mi può dare un'occhiata Forse you039re guardando il PampL che include il valore di tempo - non è il payoff alla scadenza Wong 28 Aprile 2013 alle 21:05 Ciao, grazie per il foglio di lavoro. Tuttavia, sono turbato dal calcolata PL alla scadenza. Si dovrebbe essere fatta di due rette, si è unito al prezzo d'esercizio, diritto, ma non l'ho capito. Ad esempio, per una put con strike 9, premio utilizzato è 0,91, il PL per il prezzo di base di 7, 8, 9, 10 erano 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, quando dovrebbero essere 1,09, 0,09, -0,91, -0,91, isn039t che corretto 15 Peter aprile 2013 alle 19:06 Mmm. la volatilità media è menzionato nella cella B7, ma non rappresentata graficamente. Io didn039t voglio rappresentare graficamente come sarebbe solo una linea piatta attraverso il grafico. You039re benvenuto per aggiungere, però - appena mi e-mail e I039ll vi mando la versione non protetta. Ryan 12 aprile 2013 alle 09:11 Mi dispiace, ho riletto la mia domanda ed era confusa. I039m chiedo solo se c'è un modo per gettare anche in AVG volatilità nel grafico Peter 12 aprile 2013 alle 12:35 Non sono sicuro se ho capito bene. La volatilità è ciò che è graficamente - la volatilità calcolata ogni giorno per il periodo di tempo specificato. Ryan 10 Aprile 2013 alle 18:52 Grande volatilità foglio di calcolo. I039m chiedendo se a tutto il possibile per monitorare ciò che la volatilità è 039current039. Significato proprio come il vostro Max e Min sono tracciate sul grafico, è possibile aggiungere in corso, in modo che possiamo vedere come il suo modificati se la sua non è possibile, si fa a sapere di un programma o disposti a codificare questo 21 ° Peter marzo 2013 alle 06:35 la VBA è sbloccato - basta aprire l'editor VBA e tutte le formule ci sono. Desmond 21 Marzo 2013 alle 03:16 faccio a sapere il formulario nel derivare il prezzo teorico nella scheda base Peter 27 dicembre 2012 alle 05:19 No, non ancora, però, ho trovato questo sito, che sembra avere un Let sapere se it039s cosa you039re dopo. Steve 16 dicembre, 2012 alle 1:22 pm fogli di calcolo Terrific - grazie molto Ti per caso hanno un modo per calcolare i prezzi Theo per le nuove opzioni binarie (expriations al giorno) sulla base dei future su indici (ES, NQ, ecc) che sono negoziate su NADEX e altre borse Grazie mille per i vostri attuali fogli di calcolo - molto facile da usare e così così utile. Peter 29 ottobre 2012 a 11:05 pm Grazie per la scrittura. La VBA che ho usato per i calcoli sono aperte per voi di lookmodify come necessario all'interno del foglio di calcolo. La formula che ho usato per Theta è CT - (UnderlyingPrice Volatilità NdOne (UnderlyingPrice, ExercisePrice, Tempo, interesse, volatilità, dividendi)) (2 Sqr (Time)) - Interessi ExercisePrice Exp (-Interessi (Time)) NdTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice , Tempo, interesse, volatilità, dividendi) CallTheta CT 365 Vlad 29 ottobre, 2012 alle 21:43 Vorrei sapere come si calcola il theta su una opzione di base chiamata. Ho praticamente avuto le stesse risposte a voi, ma il theta nel mio calcolo è fuori strada. Qui sono le mie supposizioni .. Prezzo di Esercizio 40.0 Quotazione 40.0 Volatilità 5,0 Interest Rate 3.0 scadenza a 1,0 mesi (s) 0,1 D1 0.18 D2 0,16 N (d1) 0.57 N (d2) 0.56 My Call Option tua risposta Delta 0.57 0.57 0.69 0.69 Gamma Theta -2.06 -0,0056 Vega 0,04 0,04 0,02 0,02 Rho Opzione 0.28 0.28 Thuis è la formula che ho per theta in Excel che mi dà -2.06. (-1 ((Quotazione) ((1 (SQRT (2PI ()))) EXP (-1 (((D12) 2)))) Volatilità) (2SQRT (mesi))) - Interessi RateStrike PriceEXP (-Interessi RateMonths) N (d2. Grazie per aver il tempo di leggere questo, vediamo l'ora di sentire da. Peter 4 giugno 2012 alle 12:34 margine e Premium sono diversi. a margine di un deposito che è tenuto a coprire eventuali perdite che può verificarsi a causa di oscillazioni negative dei prezzi. per le opzioni, i margini sono necessari per le posizioni corte nette in un portafoglio. la quantità di margine richiesto può variare tra broker e prodotto, ma molti scambi e clearing broker utilizzano il metodo SPAN per calcolare i margini di opzione. Se la posizione di opzione è lunga, quindi la quantità di capitale necessario è semplicemente il premio totale pagato per la posizione -. cioè non sarà richiesto il margine per le posizioni di opzione a lungo per i futures, invece, un margine (in genere chiamato marginquot quotinitial) è richiesto sia da lungo e posizioni corte ed è impostato per lo scambio e soggetto a variazioni a seconda volatilità del mercato. Zoran 1 giugno 2012 alle 23:26 Ciao, come io sono nuovo nel trading opzioni su futures spiegare a me come calcolare il margine, o premio giornaliero , il Dollar Index, come ho visto sulla pagina web ICE Futures USA, che il margine per la straddle è a soli 100 dollari. E 'così a buon mercato che se ho comprato call e opzioni put con lo stesso sciopero, e formano la straddle, è guardare proficuo esercizio anticipato una gamba della posizione che ho in mio conto 3000 dollari. Peter 21 mag 2012 alle 05:32 iVolatility dispone di dati FTSE ma carica 10 al mese per accedere ai dati europei. Hanno una prova gratuita anche se così si può vedere se è quello che vi serve. B 21 maggio 2012 alle 05:02 Qualsiasi sa come possiamo ottenere FTSE 100 Volatilità storica 3 Peter aprile 2012 alle 19:08 ho don039t che VWAP è utilizzato dai commercianti opzione a tutti. VWAP sarebbe più probabile essere utilizzato dai gestori tradersfund istituzionali che eseguono ordini di grandi dimensioni nel corso della giornata e vuole fare in modo che essi siano migliori rispetto al prezzo medio ponderato nel corso della giornata. Si avrebbe bisogno l'accesso preciso a tutte le informazioni commerciali al fine di calcolare da soli quindi direi che i commercianti otterrebbero dal loro broker o altri fornitori. Darong 3 aprile 2012 alle 03:41 Ciao Peter, ho una domanda veloce come ho appena iniziato a studiare opzioni. Per VWAP, normalmente, fare i commercianti opzione calcolare da soli o tendono a fare riferimento al valore calcolato da fornitori di informazione, o ecc voglio sapere di convenzione di mercato dal punto di vista traders039 nel suo complesso per il trading opzioni. Apprezzare qualora si ritorni a me. Pintoo Yadav 29 marzo 2012 alle 11:49 am Questo è il programma di macro ben educati, ma che devono essere abilitato per il suo lavoro di Peter 26 marzo 2012 alle 19:42 suppongo per il trading di breve termine i profitti ed i profili di strategia diventano irrilevanti. You039ll solo essere negoziazione fuori fluttuazioni a breve termine del prezzo in base al largo movimenti attesi del sottostante. Amitabh 15 marzo 2012 alle 10:02 Come può questo buon lavoro del vostro essere utilizzato per intraday o breve termine di trading di opzioni come queste opzioni massimi ei minimi a breve termine. Eventuali strategie per la stessa Amitabh Choudhury email Madhavan rimosso 13 Marzo 2012 alle 07:07 La prima volta che ho intenzione attraverso qualsiasi scrittura utile sul trading delle opzioni. Piaciuto molto. Ma deve fare uno studio approfondito di entrare in commercio. Jean Charles 10 febbraio 2012 alle 09:53 devo dire che il vostro sito è grande ressource per lo scambio di opzione e portare avanti. Cercavo il foglio di lavoro, ma per forex sottostante. Ho visto, ma si don039t offro per scaricare. Peter 31 gen 2012 alle 16:28 Vuoi dire un esempio di codice è possibile vedere il codice nel foglio di calcolo. È anche scritto sulla pagina Black Scholes. Dilip Kumar 31 gennaio 2012 alle 03:05 si prega di fornire esempio. Peter 31 gen 2012 alle 02:06 am È possibile aprire l'editor VBA per vedere il codice utilizzato per generare i valori. In alternativa si può guardare gli esempi sul Scholes nero pagina del modello. 30 Iqbal gennaio 2012 alle 06:22 Come è possibile che io posso vedere la formula reale dietro le celle che avete usato per ottenere i dati Grazie in anticipo. Peter 26 Gennaio 2012 alle 17:25 Hi Amit, c'è un errore che è possibile fornire Quale sistema operativo stai usando Hai visto la pagina di supporto Amit 25 Gennaio 2012 alle 05:56 Hi .. La cartella di lavoro non si apre. sanjeev 29 dicembre 2011 a 10:22 pm Grazie per la cartella di lavoro. la prego di spiegare l'inversione del rischio con uno o due esempi P 2 dicembre 2011 alle 10:04 pm Buon giorno. uomo commercio indiano oggi Trovato foglio di calcolo, ma funziona sguardo e le esigenze risolvere per risolvere problema Akshay 29 novembre 2011 alle 11:35 Sono nuovo di opzioni e vuole sapere come opzioni di prezzo ci può aiutare. Deepak 17 Novembre, 2011 alle 10:13 grazie per la risposta. ma io non sono in grado di raccogliere la volatilità storica. Tasso privo di rischio, i dati Dividened rendimento. potrebbe u vi prego di inviarmi un file di esempio per lo stock NIFTY. Peter 16 novembre 2011 alle 05:12 È possibile utilizzare il foglio di calcolo in questa pagina per qualsiasi mercato - hai solo bisogno di cambiare i prezzi underlyingstrike al bene che si desidera analizzare. Deepak 16 novembre 2011 alle 09:34 Cerco alcune opzioni di strategie di copertura con eccelle per lavorare in mercati indiani. Si prega di suggerire. Peter 30 ottobre 2011 alle 06:11 NEEL 0512 30 ottobre, 2011 alle 12:36 am Ciao PETER BUONGIORNO. Peter 5 ottobre 2011 alle 22:39 Ok, vedo ora. In Open Office è necessario innanzitutto avere installato JRE - Scarica l'ultima JRE. Successivamente, in Open Office, è necessario selezionare quotExecutable Codequot in Strumenti - gt Opzioni - gt LOADSAVE - gt Proprietà VBA. Fatemi sapere se questo lavoro doesn039t. Peter 5 ottobre 2011 alle 17:47 Dopo aver attivato le macro, salvare il documento e riaprirlo. Kyle 5 ottobre 2011 alle 03:24 Sì, stava ricevendo un errore di Marcos e NAME. Ho permesso al Marcos, ma ancora ottenere l'errore NAME. Grazie per il tuo tempo. Peter 4 Ottobre 2011 alle 17:04 Sì, dovrebbe funzionare. Stai avendo problemi con Open Office Kyle 4 ottobre 2011 alle 13:39 Mi chiedevo se questo foglio di calcolo può essere aperto con open office Se sì, come dovrei andare su questo 3 ° Peter ottobre 2011 a 23:11 Qualunque sia denaro (costa cioè di prendere in prestito) è il tasso di interesse. Se si vuole calcolare la volatilità storica per uno stock allora si può utilizzare il mio foglio di calcolo storica volatilità. Sarà inoltre necessario prendere in considerazione il pagamento dei dividendi, se si tratta di un titolo che paga i dividendi e immettere il rendimento annuale effettiva nel settore quotdividend yieldquot. I prezzi don039t devono corrispondere. Se i prezzi sono fuori, questo significa solo che il mercato è quotimplyingquot una volatilità diversa per le opzioni di quello che hai stimato nel calcolo della volatilità storica. Questo potrebbe essere in attesa di un annuncio dell'azienda, fattori economici ecc NK 1 ottobre 2011 alle 11:59 am Ciao, i039m nuovo alle opzioni. I039m calcolo della call e put premi per Tata Steel (io ho usato American Style opzioni calcolatrice). Data - 30 Settembre, 2011. Prezzo - 415,25. Prezzo di esercizio - tasso di interesse 400 - 9,00 Volatilità - 37.28 (ho avuto questo da Khelostocks) Data di scadenza - 25 ottobre CHIAMATA - 25,863 PUT - 8,335 sono questi i valori corretti o devo cambiare i parametri d'ingresso. Anche plz dimmi cosa mettere per tasso di interesse e da dove per ottenere la volatilità per determinati stock di calcolo. Il prezzo attuale per le stesse opzioni sono CHIAMATA - 27 PUT - 17.40. Perché c'è una tale differenza e ciò che dovrebbe essere la mia strategia di trading in questi 8 Peter settembre 2011 alle 01:49 Sì, è per le opzioni europee in modo che si adatti alle opzioni su indici indiani NIFTY ma non le stock option. Per i commercianti al dettaglio direi che un Bamps è abbastanza vicino per opzioni americane in ogni caso - utilizzato come guida. Se you039re un market maker, tuttavia, si vorrebbe qualcosa di più preciso. Se you039re Interessato a prezzi opzioni americane si può leggere la pagina sul modello binomiale. che you039ll anche trovare alcuni fogli di calcolo lì. Mehul Nakar 8 Settembre, 2011 alle 1:23 è questo file made in stile europeo, o l'opzione di stile americano come utilizzare nel mercato indiano come opzioni indiani sono commerciali in stile americano u può rendere modello di stile americano per l'utente mercato indiano. grazie in anticipo 3 Mahajan settembre 2011 alle 12:34 Ci scusiamo per la confusione, ma io sto cercando qualche formula di volatilità solo per la negoziazione dei futures (e non opzioni).Can usiamo volatilità storica nel trading dei futures. Qualsiasi sourcelink avete, sarà un grande aiuto per me. Peter 3 settembre, 2011 alle 06:05 15 punti è il risultato della diffusione, sì, ma si deve sottrarre il prezzo che avete pagato per la diffusione, che presumo è 5 - rendere il vostro profitto totale 10 invece di 15. Peter 3 settembre, 2011 alle 06:03 Vuoi dire opzioni su future o solo i futures rette Il foglio può essere utilizzato per le opzioni su futures, ma non è utile a tutti se sono solo futures trading a titolo definitivo. Gina 2 settembre 2011 alle 15:04 Se si guarda alla Dic 2011 PUTs per Netflix - Ho una put spread - a breve ea lungo 245 260 - perché doesn039t questo rifletta un utile di 15 invece di 10 2nd Mahajan settembre 2011 alle 6: 58am Prima di tutto tonnellate di grazie per fornire i excel. I utili sono molto nuovo per le opzioni (in precedenza mi é scambiata nei futures sulle merci).Can prego di aiutarmi a capire, come posso utilizzare questi calcoli per il trading futuro (argento, oro , ecc) Se non vi è alcun collegamento si prega di fornire me stesso. Grazie ancora per illuminante migliaia di commercianti. Peter 26 Agosto 2011 alle 01:41 ci isn039t attualmente un foglio appositamente per gli spread di calendario, tuttavia, you039re invitati ad utilizzare le formule previste per costruire il proprio con i parametri necessari. Potete scrivermi se ti piace e posso provare e aiutarvi con un esempio. Edwin CHU (HK) 26 Agosto 2011 alle 12:59 Sono un commerciante di opzioni attivo con la mia tetta commercio, trovo il tuo foglio di lavoro quotOptions strategie molto utile, MA, può ospitare spread di calendario, ho caanot trovare un indizio da inserire le mie posizioni di fronte a opzioni e contratti fut di diversi mesi sono ansioso di sentire da voi presto. Peter 28 giugno 2011 alle 18:28 Sunil 28 giugno 2011 alle 11:42 su cui id posta Devo inviare Peter 27 giugno 2011 alle 19:07 Ciao Sunil, mandami una e-mail e possiamo prendere la linea conversazione. Sunil 27 giugno 2011 alle 12:06 pm Ciao Peter, molte grazie. Ero andato attraverso le funzioni VB ma usare molte inbuild eccellere funzioni per i calcoli. Ho voluto scrivere il programma in FoxPro (vecchio linguaggio di tempo) che non ha le funzioni inbuild in esso e, quindi, era alla ricerca di logica di base in esso. Non di meno, l'Excel è anche molto utile, che mi don039t che chiunque altro ha anche condiviso su qualsiasi sito. Sono andato attraverso il materiale completo su Opzioni e vi ho fatto veramente un ottimo condivisione della conoscenza su Opzioni. Hai davvero discusso in modo approfondito vicino a circa 30 strategie. Giù i cappelli. Grazie Peter 27 giugno 2011 alle 06:06 Ciao Sunil, per Delta e Volatilità Implicita le formule sono inclusi nel Visual Basic fornito con il foglio di calcolo in cima a questa pagina. Per volatilità storica si può fare riferimento alla pagina su questo sito sul calcolo della volatilità. Tuttavia, non sono sicuro sulla probabilità di profitto - vuoi dire la probabilità che l'opzione scade in the money Sunil 26 Giugno 2011 alle 02:24 Ciao Peter, Come faccio a calcolare quanto segue. Voglio scrivere un programma da eseguire su vari stock in un momento e fare la scansione di primo livello. 1. Delta 2. Volatilità implicita 3. volatilità storica Probabilità 4. Profit. potete per favore mi guida sulle formule. Peter 18 giu 2011 alle 02:11 pop up Cosa vuoi dire squalo 17 giugno 2011 alle 02:25 dove si trova il pop-up 4 Peter giugno 2011 alle 6.46 Si può provare il mio foglio di volatilità che calcola la volatilità storica che è possibile utilizzare nel modello di opzione. Devraj 4 giugno 2011 alle 05:55 Molto utile l'articolo bello e Excel è molto buona ancora una domanda Come calcolare la volatilità usando (prezzo dell'opzione, prezzo spot, tempo) Satya 10 mag 2011 alle 06:55 ho appena iniziato a utilizzare il foglio di calcolo fornito da voi per il commercio opzione. Un meraviglioso facile da usare roba con punte adeguate per uso facile. Grazie per i vostri migliori sforzi per aiutare ad educare la società. Peter 28 Marzo 2011 alle 16:43 Si lavora per qualsiasi opzione europea - a prescindere dal paese in cui sono negoziate le opzioni. Emma 28 Marzo, 2011 alle 7:45 Avete per gli stock irlandesi. Peter 9 marzo 2011 alle 21:29 Ciao Karen, questi sono alcuni grandi punti attenersi a una systemmethodology è molto difficile. è facile essere distratti da tutti fuori le offerte che sono là fuori. Sto cercando da vicino ad alcuni servizi opzionali raccogliendo in questo momento e in programma di elencarli sul sito se dimostrano di avere successo. Karen Oates 9 marzo 2011 alle 20:51 è la vostra opzione di scambio non funziona perché si haven039t ancora trovato che il sistema giusto o perché si won039t attenersi a un sistema di cosa si può fare per trovare il sistema giusto e quindi attenersi ad esso Può un sacco di ciò che non funziona per voi essere a causa di come si sta pensando vostre convinzioni e la mentalità lavorando per migliorare voi stessi vi aiuterà tutti i settori della vostra vita. Peter 20 gennaio, 2011 alle 17:18 Certo, è possibile utilizzare la volatilità implicita, se volete. Ma il punto di utilizzare un modello di pricing è per voi avete la vostra idea di volatilità in modo da sapere quando il mercato è quotimplyingquot un valore diverso per il proprio. Poi, ci si trova in una posizione migliore per determinare se l'opzione è a buon mercato o costoso in base a livelli storici. Il foglio di calcolo è molto più di uno strumento di apprendimento. Per utilizzare volatilità implicite per i Greci nel foglio di calcolo richiederebbe la cartella di lavoro per essere in grado di interrogare i prezzi delle opzioni on-line e scaricarli per generare le volatilità implicite. That039s perché ho sbloccato il codice VBA nel foglio di calcolo in modo che gli utenti possono personalizzare le loro esigenze. t castle January 20th, 2011 at 12:50pm The Greeks that are calculated on the OptionPage tab of OptionTradingWorkbook. xls appear to be dependent on Historical Volatility. Should not the Greeks be determined by Implied Volatility Comparing the values of the Greeks calculated by this workbook produces values that agree with, e. g. the values at TDAmeritrade or ThinkOrSwim only if the formulas are edited to replace HV with IV. Peter January 20th, 2011 at 5:40am Not yet - do you have any examples you can suggest What pricing model do they use r January 20th, 2011 at 5:14am anything available for interest rate options Peter January 19th, 2011 at 8:48pm It is the expected volatility that the underlying will realize from now until the expiration date. general question January 19th, 2011 at 5:13pm hi, is the historical volatility input annualized vol, or vol for the period from today to expiration date thanks. imlak January 19th, 2011 at 4:48am very good, it solved my proble SojaTrader January 18th, 2011 at 8:50am very happy with the spreadsheet very useful thanks and regards from Argentina Peter December 19th, 2010 at 9:30pm Hi Madhuri, do you have Macros enabled Please see the support page for details. madhuri December 18th, 2010 at 3:27am dear friend, same opinion i have about the spread sheet that quotthis model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even workquot MD November 25th, 2010 at 9:29am Is these formulas will work for indian market Please answer rick November 6th, 2010 at 6:23am Do you have it for US stocks. egress63 November 2nd, 2010 at 7:19am Excellent stuff. Finally a good site with a simple and easy to use spreadsheet - A gratified MBA Student. Dinesh October 4th, 2010 at 7:55am Guys, this works and it is pretty easy. Just enable macros in excel. The way it has been put is very simple and with little understnading of Options any one can use it. Great work specially Option Strategies amp Option Page. Peter January 3rd, 2010 at 5:44am The shape of the graphs is the same but the values are different. robert January 2nd, 2010 at 7:05am All graph in Theta sheet are identic. Are Call Oprion Price graph data correct thx daveM January 1st, 2010 at 9:51am The thing opened immediately for me, works like a charm. and the Benninga book. I am so pleased that you referenced it. Peter December 23rd, 2009 at 4:35pm Hi Song, do you have the actual formula for Asian options Song December 18th, 2009 at 10:30pm Hi Peter, I need your help about the Asian option pricing using excel vba. I don039t know how to write the code. Please help me. Peter November 12th, 2009 at 6:01pm Does the spreadsheet not work with OpenOffice Wondering November 11th, 2009 at 8:09am Any solutions that will work with OpenOffice rknox April 24th, 2009 at 10:55am Very Cool Very nicely done. You sir, are an artist. One old hacker (76 years old - started on the PDP 8) to another. Peter April 6th, 2009 at 7:37am Take a look at the following page: Ken April 6th, 2009 at 5:21am Hi, What if i am using the Office on Mac it has an invalid name error (name) for all the results cells. thx giggs April 5th, 2009 at 12:14pm Ok, it039s working now. I saved amp closed the excel file, opened again, and the results were there, in the blue areas FYI, I had enabled all the macros in quotSecurity of the macrosquot. Can039t wait to play with the file now. giggs April 5th, 2009 at 12:06pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. I enabled all macros. But I still get the name error. Any idea giggs April 5th, 2009 at 12:00pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. Any idea Admin March 23rd, 2009 at 4:17am The spreadsheet requires Macros to be enabled for it to work. Do you see a popup on the toolbar asking you if you want to enable this content Just click it and select quotenablequot. Please send me an email if you need further clarification. disappointed March 22nd, 2009 at 4:25pm this model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even work Add a Comment copy Copyright 2005 Option Trading Tips. Tutti i diritti riservati. Site Map Newsletter