Top 5 essenziali per principianti libri per Algorithmic Trading trading algoritmico è normalmente considerato come un settore complesso per i principianti per fare i conti con. Copre una vasta gamma di discipline, con alcuni aspetti che richiedono un notevole grado di maturità matematica e statistica. Di conseguenza, può essere estremamente scoraggiante per i non iniziati. In realtà, i concetti generali sono semplici da capire, mentre i dettagli possono essere apprese in maniera continuativa iterativo. La bellezza di trading algoritmico è che non c'è bisogno di testare le proprie conoscenze sul capitale reale, come molti broker offrono simulatori di mercato altamente realistiche. Mentre ci sono alcune avvertenze associati a tali sistemi, che forniscono un ambiente per favorire un profondo livello di comprensione, senza alcun rischio di capitale. Una domanda comune che ricevo dai lettori di QuantStart è Come devo fare per iniziare nel commercio quantitativa. Ho già scritto una guida per principianti alla negoziazione quantitativa. ma un articolo non può sperare di coprire la diversità del soggetto. Così Ive ha deciso di raccomandare il mio preferito entry-level libri quant commerciali in questo articolo. Il primo compito è quello di ottenere una solida panoramica del soggetto. Ho trovato che sia molto più facile per evitare pesanti discussioni matematiche fino a quando le basi sono coperti e compresi. I migliori libri che ho trovato per questo scopo sono i seguenti: 1) Quantitative Trading Ernest Chan - Questo è uno dei miei libri preferiti di finanza. Dr. Chan offre una grande panoramica del processo di creazione di un sistema di negoziazione quantitativi di vendita al dettaglio, utilizzando Matlab o Excel. Si rende il soggetto altamente accessibile e dà l'impressione che chiunque può farlo. Anche se ci sono un sacco di dettagli che vengono saltati (soprattutto per brevità), il libro è una grande introduzione a come funziona algoritmica di trading. Si discute generazione di alfa (il modello di trading), la gestione del rischio, sistemi di esecuzione automatica e certe strategie (in particolare di moto e mean reversion). Questo libro è il punto di partenza. 2) dentro la scatola nera da Rishi Narang K. - In questo libro il Dr. Narang spiega dettagliatamente come un fondo professionale siepe quantitativa opera. Si è lanciato in un investitore esperto che sta valutando la possibilità di investire in una scatola nera del genere. Nonostante l'apparente irrilevanza di un commerciante al dettaglio, il libro in realtà contiene una grande quantità di informazioni su come un sistema di negoziazione quant corretta deve essere effettuata. Per esempio, l'importanza dei costi di transazione e di gestione dei rischi sono descritti, con le idee su dove cercare ulteriori informazioni. Molti commercianti al dettaglio algo potrebbe fare bene a scegliere questo e vedere come i professionisti svolgono il loro commercio. 3) Trading algoritmico amp DMA da Barry Johnson - Il trading algoritmico frase, nel settore finanziario, di solito si riferisce agli algoritmi di esecuzione utilizzati da banche e intermediari di eseguire operazioni efficienti. Sto usando il termine per coprire non solo gli aspetti del trading, ma anche il commercio quantitativa o sistematico. Questo libro è soprattutto per il primo, essendo scritto da Barry Johnson, che è uno sviluppatore di software quantitativa ad una banca d'investimento. Questo significa che è di alcuna utilità per la vendita al dettaglio quant Niente affatto. In possesso di una più profonda comprensione di come funzionano gli scambi e la microstruttura del mercato possono aiutare immensamente la redditività delle strategie di vendita al dettaglio. Nonostante sia un tomo pesante, vale la pena raccogliere. Una volta che i concetti di base vengono afferrati, è necessario iniziare a sviluppare una strategia commerciale. Questo è generalmente noto come componente del modello alfa di un sistema commerciale. Le strategie sono facili da trovare in questi giorni, ma il vero valore arriva a determinare i propri parametri di negoziazione attraverso approfondite ricerche e backtesting. I seguenti libri affrontano alcuni tipi di sistemi di esecuzione trading e di come fare per la loro attuazione: 4) Trading algoritmico da Ernest Chan - Questo è il secondo libro del Dr. Chan. Nel primo libro che sfuggiva alla quantità di moto, mean reversion e certe strategie ad alta frequenza. Questo libro discute tali strategie in profondità e fornisce importanti dettagli di implementazione, anche se con maggiore complessità matematica rispetto ai primi (ad esempio Kalman Filtri, StationarityCointegration, CADF ecc). Le strategie, ancora una volta, fanno largo uso di MatLab, ma il codice può essere facilmente modificati per C, Pythonpandas o R per quelli con esperienza di programmazione. Esso fornisce anche gli aggiornamenti sulle ultime comportamento del mercato, come il primo libro è stato scritto qualche anno fa. 5) Trading e scambi di Larry Harris - Questo libro si concentra sulla microstruttura del mercato. che personalmente ritengo sia un settore essenziale per conoscere, anche nelle fasi iniziali di commercio Quant. microstruttura del mercato è la scienza di come i partecipanti al mercato interagiscono e le dinamiche che si verificano nel libro degli ordini. E 'strettamente legato al modo in cui la funzione scambi e cosa succede in realtà quando un commercio è collocato. Questo libro è meno di negoziazione strategie in quanto tale, ma più di cose di essere a conoscenza di quando la progettazione di sistemi di esecuzione. Molti professionisti del quant riguarda lo spazio di finanza questo come un libro eccellente e anche io lo consiglio vivamente. In questa fase, come un commerciante al dettaglio, vi troverete in un buon posto per iniziare la ricerca degli altri componenti di un sistema di negoziazione, come il meccanismo di esecuzione (e la sua relazione profonda con costi di transazione), nonché del rischio e gestione del portafoglio. Io dicuss libri per questi argomenti in articoli successivi. Clicca qui sotto per saperne di più su. Le informazioni contenute in questo sito web è il parere dei singoli autori in base alle loro osservazioni personali, la ricerca, e anni di esperienza. L'editore e gli autori non sono registrati i consulenti di investimento, avvocati, CPA o altri professionisti di servizi finanziari e non rendono legali, fiscali, contabili, consulenza di investimento o altri servizi professionali. Le informazioni offerte da questo sito web è solo l'istruzione generale. 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L'autore e il suo editore declinano responsabilità per l'aggiornamento delle informazioni e declinano ogni responsabilità per i contenuti di terze parti, prodotti e servizi, tra cui si accede tramite collegamenti ipertestuali annunci eo su questo commercio site. Algo è un campo multidisciplinare che include queste aree: Analisi 1. Mercato: indicatori tecnici fondamentalmente, Statistica e la lettura di Bid-offerte. There039re tonnellate di libri su Technicals e Statistiche, tuttavia I039d suggeriscono una lettura introduttiva molto interessante in Forex da un trader esperto che fa il suo sistema da solo a guardare i movimenti di prezzo. Il trading nel Buff da John Templeton 2. Software per il commercio o Broker039s API che permette di creare sviluppare le vostre strategie automatiche. Vi consiglio di iniziare con: NinjaTrader, it039s gratuito, utilizza il linguaggio C per lo sviluppo. Hai solo dovrà acquistare se you039re andando usarlo per la negoziazione vera e propria dal vivo. 3. Ovviamente you039ll devono codice (nel linguaggio che viene fornito con la piattaforma di trading) o you039ll devono assumere qualcuno per farlo. Una volta terminata l'Algo, il primo passo è quello di backtest esso, preferibilmente con gli stessi dati broker039s di vostra scelta. Hanno in mente che un backtest non è l'ultima prova, perché there039re molti fattori che, una volta che lo si esegue quotlivequot, you039ll vedere che gli ordini di riempimento, mercati in rapida, notizie potrebbero influenzare i risultati del tutto. Siate prudenti, don039t correre in esso. 3.1k Visualizzazioni middot View upvotes middot Not for Reproduction middot risposta richiesti dal Gorkem Geronim
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